Сравнение IAC с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение IAC с ^SP500TR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAC или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между IAC и ^SP500TR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IAC и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IAC

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAC:

-0.40

^SP500TR:

0.34

Коэф-т Сортино

IAC:

-0.35

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Омега

IAC:

0.95

^SP500TR:

1.07

Коэф-т Кальмара

IAC:

-0.19

^SP500TR:

0.42

Коэф-т Мартина

IAC:

-0.90

^SP500TR:

1.62

Индекс Язвы

IAC:

16.59%

^SP500TR:

3.12%

Дневная вол-ть

IAC:

37.03%

^SP500TR:

14.79%

Макс. просадка

IAC:

-76.60%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

IAC:

-74.42%

^SP500TR:

-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, IAC показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -7.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAC имеют среднегодовую доходность 11.93%, а акции ^SP500TR немного впереди с 12.02%.

IAC

С начала года

3.87%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-12.27%

1 год

-14.83%

5 лет

4.00%

10 лет

11.93%

^SP500TR

С начала года

-7.94%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.96%

5 лет

18.62%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAC и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IAC: -0.40

^SP500TR: 0.34

Коэффициент Сортино

IAC: -0.35

^SP500TR: 0.54

Коэффициент Омега

IAC: 0.95

^SP500TR: 1.07

Коэффициент Кальмара

IAC: -0.19

^SP500TR: 0.42

Коэффициент Мартина

IAC: -0.90

^SP500TR: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа IAC на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAC и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IAC

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок IAC и ^SP500TR

Максимальная просадка IAC за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IAC

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности IAC и ^SP500TR

IAC/InterActiveCorp (IAC) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что IAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IAC

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IAC с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IAC и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAC и ^SP500TR

IAC

^SP500TR

Сравнение IAC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок IAC и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности IAC и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество