Сравнение IAC с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAC или ^SP500TR.
Основные характеристики
| IAC | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.31% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | -4.15% | 33.97% |
| Дох-ть за 3 года | -29.52% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.56% | 15.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.02% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 0.15 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.20 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 10.69% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 34.50% | 12.16% |
| Макс. просадка | -76.12% | -55.25% |
| Текущая просадка | -73.18% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между IAC и ^SP500TR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAC и ^SP500TR
С начала года, IAC показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAC имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции ^SP500TR немного впереди с 13.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IAC и ^SP500TR
Максимальная просадка IAC за все время составила -76.12%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAC и ^SP500TR
IAC/InterActiveCorp (IAC) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.